Co to jest inżynieria finansowa? W dobie globalizacji i możliwości błyskawicznego przemieszczania kapitału finansowego z jednego końca świata na drugi, instytucje finansowe potrzebują specjalistów panujących nad ryzykiem ich działalności i potrafiących trafnie inwestować powierzone im środki. Inwestowanie i zarządzanie ryzykiem opiera się obecnie na stosowaniu zaawansowanych technik modelowania op
artych na wiedzy z zakresu finansów, matematyki i ekonometrii. Niewielu ludzi dysponuje połączeniem tak wyjątkowych umiejętności i wiedzy. Takimi specjalistami są właśnie absolwenci specjalności inżynieria finansowa. Są przygotowani do pracy w działach inwestycji, analiz i zarządzania ryzykiem banków, funduszy inwestycyjnych, ale mają ponadto rzadko spotykaną specjalistyczną wiedzę dotyczącą modelowania zjawisk ekonomicznych. Do celów inżynierii finansowej należą:
• budowa złożonych strategii inwestycyjnych,
• prognozowanie cen instrumentów finansowych,
• projektowanie, analizowanie i tworzenie instrumentów finansowych,
• wycena instrumentów finansowych,
• zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych. Wiedza i umiejętności
Specjalność inżynieria finansowa cechuje się unikalnym połączeniem wiedzy z zakresu finansów i metod ilościowych stosowanych w praktyce inwestowania na rynkach finansowych. Pozwala na poznanie w trakcie studiów zaawansowanych technik modelowania procesów ekonomicznych i finansowych, a w szczególności metod ilościowego zarządzania ryzykiem oraz nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania w praktyce. Absolwent specjalności inżynieria finansowej wyróżnia się:
• znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,
• umiejętnością prognozowania za pomocą zaawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki notowań na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji,
• znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,
• wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji),
• umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o istniejące instrumenty pochodne oraz umiejętnością konstrukcji nowych instrumentów pochodnych, spełniających oczekiwania indywidualnych klientów,
• wiedzą na temat teoretycznych i praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem portfela inwestycji,
• ogólną wiedzą na temat modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych. Ponieważ specjalność inżynieria finansowa prowadzona jest na kierunku informatyka i ekonometria jej absolwenci posiadają też znaczne umiejętności w zakresie informatyki, co decyduje o ich przewadze na rynku pracy. Największym atutem absolwentów tej specjalności jest jednak to, że w wyniku treningu odbytego na studiach są w stanie samodzielnie uczyć się dalej, tak aby być na bieżąco ze stale rozwijającymi się metodami finansów ilościowych, których rozwój jest z kolei wymuszany przez zmiany w rzeczywistości rynków finansowych. Czego uczymy?
• Ilościowe zarządzanie ryzykiem
wybrane przedmioty: instrumenty pochodne, modelowanie zmienności i ryzyka, dyskretne modele wyceny instrumentów pochodnych
• Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych
wybrane przedmioty: wprowadzenie do modelowania rynków finansowych, modelowanie zmienności i ryzyka,
• Finanse
wybrane przedmioty: instytucje i instrumenty rynku kapitałowego, zarządzanie portfelem inwestycji, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa, inwestycje alternatywne
Praca
Po tej specjalności można pracować wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych. Potencjalni pracodawcy to zatem przede wszystkim:
• instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
• przedsiębiorstwa posiadające działy finansowe,
• organy Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto absolwenci tej specjalności wykorzystując zdobytą wiedzę dotyczącą modelowania łatwo mogą poszerzyć swoje umiejętności na dowolny obszar wymagający plano-wania, prognozowania i zarządzania ryzykiem. W szczególności będą atrakcyjnymi pracownikami dla firm:
• zajmujących się logistyką i doradztwem,
• handlujących energią elektryczną,
• wykorzystujących giełdy towarowe
Przykładowe stanowiska na, których zatrudniani są specjaliści w zakresie inżynierii finansowej to: analityk finansowy, analityk gospodarczy, menedżer zarządzający portfelem inwestycji, menedżer zarządzający ryzykiem. Absolwenci tej specjalności mogą po zdaniu wymaganych egzaminów pracować jako maklerzy i doradcy finansowi. Ze względu na wyjątkowość zestawu ich umiejętności spektrum możliwości ich zatrudnienia jest bardzo szerokie.
08/04/2024
Niezmiernie cieszymy się z nominacji dla naszych pracowników w plebiscycie Victorie UEP 2024. Szczególną sympatią wśród studentów cieszy się dr Jakub Morkowski, który zdobył nominację w aż 4 kategoriach:
• Ćwiczeniowiec Roku,
• Najlepszy z Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej,
• Bóg młodości.
• Super Victoria.
Nominacje zdobyli również dr Aleksandra Rutkowska (Bogini Młodości) oraz dr Damian Sołtysiak (Doktorant Roku).
Gratulujemy i zachęcamy do głosowania na nominowanych.
Ruszają wybory specjalności na pierwszym stopniu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Inżynierii finansowej.
15/01/2024
Zachęcamy Was do udziału w konkursie organizowanym przez Franklin Templeton! Spotkanie informacyjne już jutro, tj. 16.01 o godz. 18.00. Szczegóły poniżej:
Dear All,
🚀 We would like to invite you to take part in third edition of Blockchain Contest!
Discover Blockchain: Unravel the mystery of blockchain and the problems it solves.
Deep Dive into Technology: Learn about data integrity, management, and basic Blockchain concepts.
Explore Cutting-Edge Topics:
Web 3.0
Micropayments & P2P Transactions
Smart Contracts & dApps
DeFi vs CiFi
NFTs, DEX/CEX, Tokens
Real-World Applications: See how blockchain technology is practically applied and how companies are adopting it.
Życzymy wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Tradycyjna choinka jest tym razem importowana. Spostrzegawczy na pewno zauważą z jakiego obszaru językowego.
23/10/2023
Rozpoczęły się kolejne edycje seminariów licencjackich i magisterskich. Wielu z Was stoi przed dylematem: "ale jak zacząć?". Zacząć trzeba oczywiście od początku, czyli od dobrego researchu. Jak to zrobić pomoże Wam bezpłatny cykl szkoleń dla studentów uruchomiony przez Bibliotekę Główną: "Jak i gdzie szukać materiałów do pracy licencjackiej/magisterskiej?".
Przyznanie Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla Claudi Goldin z Uniwersytetu Harvarda nie jest może sensacją, bo jej nazwisko bywało wymieniane wśród potencjalnych laureatów, ale można mówić o niespodziance. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką laureatki autorstwa dr hab. Bahy Kalinowskiej-Sufinowicz.
Trwa tydzień noblowski. Przyznane zostały już nagrody w dziedzinie fizjologii lub medycyny, fizyki i chemii. Dziś poznamy laureata nagrody z literatury, a jutro okaże się kto otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla. Środowisko ekonomistów wyczekuje rzecz jasna poniedziałku, kiedy zostanie przyznana Nagroda Banku Szwecji im. A.Nobla w dziedzinie ekonomii (zwyczajowo nazywana Noblem z ekonomii). Wśród potencjalnych kandydatów wymieniani są:
Daron Acemoglu za prace w dziedzinie nowej ekonomii instytucjonalnej.
Thomas Piketty, Emmanuel Saez i Gabriel Zucman za badania nad przyczynami i konsekwencjami nierówności dochodowych.
Raj Chetty za zrozumienie determinant ekonomicznych możliwości i definiowanie polityk mających na celu poprawę mobilności społecznej.
Philippe Aghion za prace nad wzrostem i innowacjami.
Edward Glaeser za spostrzeżenia dotyczące ekonomii miejskiej i miasta jako motoru wzrostu gospodarczego.
John List za wkład w nauki empiryczne, zwłaszcza za prace wykorzystujące eksperymenty terenowe do testowania teorii behawioralnych.
Po zasłużonych wakacjach czas zabrać się do pracy. W Katedrze Matematyki Stosowanej nowy rok akademicki przyniósł zmiany. Wieloletni kierownik Katedry, prof. Marian Matłoka, odszedł na zasłużoną emeryturę. Nową kierowniczką została dr hab. Agata Kliber. Profesorowi Marianowi Matłoce jeszcze raz dziękujemy za niezwykle owocną współpracę, a profesor Agacie Kliber serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!
14/06/2023
To już dziś! Zapraszamy o 17.30 do sali 0.5 CEUE 🤩
Już w najbliższą środę SKN Inżynierii Finansowej zaprasza na wykład dra Bartkowiaka "Ryzyko inwestycji w obligacje o stałym oprocentowaniu"
📅 0.5 CEUE 14.06 w godz.17.30-19.00.
o czym będzie mowa? 🧐
Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu w powszechnej opinii uchodzą za instrument bezpieczny, a przy tym nudny. Pozory jednak mylą, o czym mogliśmy przekonać się w tym roku. Agresywne podwyżki stóp procentowych przeprowadzone przez Rezerwę Federalną (FED) doprowadziły do ogromnych strat na portfelach obligacji rządowych posiadanych przez amerykańskie banki. Straty te z kolei doprowadziły do obaw przed upadkiem banków i wywołały bezprecedensowy odpływ depozytów, co dla niektórych banków oznaczało problemy z finansowaniem i płynnością. Jak zatem analizować ryzyko obligacji o stałym oprocentowaniu 👀? Tego dowiecie się już w trakcie spotkania 😏
Zapraszamy!
12/06/2023
Już w najbliższą środę SKN Inżynierii Finansowej zaprasza na wykład dra Bartkowiaka "Ryzyko inwestycji w obligacje o stałym oprocentowaniu"
📅 0.5 CEUE 14.06 w godz.17.30-19.00.
o czym będzie mowa? 🧐
Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu w powszechnej opinii uchodzą za instrument bezpieczny, a przy tym nudny. Pozory jednak mylą, o czym mogliśmy przekonać się w tym roku. Agresywne podwyżki stóp procentowych przeprowadzone przez Rezerwę Federalną (FED) doprowadziły do ogromnych strat na portfelach obligacji rządowych posiadanych przez amerykańskie banki. Straty te z kolei doprowadziły do obaw przed upadkiem banków i wywołały bezprecedensowy odpływ depozytów, co dla niektórych banków oznaczało problemy z finansowaniem i płynnością. Jak zatem analizować ryzyko obligacji o stałym oprocentowaniu 👀? Tego dowiecie się już w trakcie spotkania 😏
Zapraszamy!
08/04/2024
15/01/2024
24/12/2023
23/10/2023
18/10/2023
12/10/2023
02/10/2023
14/06/2023
12/06/2023