07/03/2022
How to calculate implied volatility in excel for NSE Optipn
How to calculate implied volatility using excel
नमस्कार दोस्तो, आज हम सिखेंगे ऑप्शन चेन मे इंप्लाइड वोलैटिलिटी केसे कैलकुलेट करें अपनी एक्सेल शीट मे वो भी लाइव एंड आटोमेटिक अपडेट के साथ।
इम्प्लॉइड वोलैटिलिटी क्या होती हे:-
दोस्तों इम्प्लॉइड वोलैटिलिटी एक बहुत ही पेचीदा एनालिसिस होता है , जो कि किसी भी स्टॉक और इंडेक्स की एक साल की प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है ,इससे कोई भी स्टॉक अगले एक साल के अंदर कितना ऊपर और नीचे जा सकता हे वो अनुमान लगाना आसान हो सकता है।इसे परसेंटेज (%) टर्म में पढ़ा जाता है।
How do you calculate implied volatility for Black Scholes in Excel
इम्प्लॉइड वॉलटिलिटी कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन होता है , आम तौर पर इसको कैलकुलेट करने के लिए Black–Scholes model का उपयोग किया जाता है
Implied Volatility एक साल के लिए कैलकुलेट की जाती है , ये एनालिसिस बहुत ही क्रिटिकल होता है इसीलिए इंटरनेट पर इसकी जानकारी बहुत ही कम मिलती है और अगर मिलती भी है तो इसके लिए एक मोटी रकम वसूली जाती है,
पर मै इसे आप लोगों के लिए एक दम फ्री में लेकर आया हूँ। चलो इसको समझते हैं कि इसे अपने एक्सेल शीट में कैसे कॅल्क्युलेट करें।
iv कैलकुलेट करने से पहले हमें बाकी के सभी फेक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
कोन कौन से पॉइंट इसको प्रभावित करते हैं पहले हमें उनको कैलकुलेट करना होगा जो की निचे क्रमानुसार हैं :-
१- d 1
२-d 2
३-Vega
४-Call Price /Put price
Note -1 ये सभी फार्मूला Excel 2016 और latest version में ही मिलेंगे।
यहाँ B 1 एक सेल का नंबर(इसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं ) जहाँ हमें वो वैल्यू रखनी है अगर हम उन सभी वैल्यू जो कि हमें IV के लिए जरुरत पड़ने वाली है ऑटो अपडेट करते हैं तो हम IV लाइव मार्केट में कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये method Nifty 50 की सभी एक्सपायरी के ऑप्शन पर काम करता है
B1- Expected Volatility
B2- Risk Free Rate
B3- Time of Expiration
B4- Current Index spot price
B5- Strick Price
B6- Current Call Price
B7- Current Put Price
B8- Calculated Call Price
B9- Calculated Put Price
Note-2 Time of Expiration Excel calculation=Expiry date-Current Date/365
Note-3 Risk free rate as per NSE will 10% (0.10 for exccel using)
Note-4 Expected Volatility will 20% (0.20 for excel using)
d 1 excel में कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
d 1 =1/(B1*SQRT(B3))*(LN(B4/B5)+(B2+B1^ 2/2)*B3)
d1=1/(Expected Volatility*SQRT(Time of Expiration))*(LN(Current Index spot price/Strick Price)+(Risk Free Rate+Expected Volatility^ 2/2)*Time of Expiration)
d 1 के बाद d 2 excel में कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
d2=d1-B1*SQRT(B3)
d2=d1-Expected Volatility*SQRT(Time of Expiration)
d 2 के बाद VEGA excel में कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
VEGA=B4*SQRT(B3)*NORMDIST(d1,0,1,FALSE)
VEGA=Current Index spot price*SQRT(Time of Expiration)*NORMDIST(d1,0,1,FALSE)
VEGA के बाद CALL ऑप्शन का actual price excel में कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
Call Price=NORMDIST(d1,0,1,TRUE)*B4-NORMDIST(d2,0,1,TRUE)*B5*EXP(-B2*B3)
Call Price=NORMDIST(d1,0,1,TRUE)*Current Index spot price-NORMDIST(d2,0,1,TRUE)*Strick Price *EXP(-Risk Free Rate*Time of Expiration)
CALL ऑप्शन का actual price के बाद excel में IV कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
IV for Call Option =-(B8-B6)/VEGA+B1
IV for Call Option =-(Calculated Call Price -Current Call Price)/VEGA +Expected Volatility
जैसे हमने कॉल IV को excel में कैलकुलेट किया था वैसे ही हम PUT ऑप्शन की IV कैलकुलेट करेंगे पर दो चेंज हमें करने होंगे पहला put ऑप्शन का price अलग फार्मूला से कैलकुलेट करना है दूसरा Put Option की IV का फार्मूला भी अलग उपयोग करना होगा जो की आगे मेने समझाया हे
PUT ऑप्शन का actual price excel में कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
Put Price =-NORMDIST(-d1,0,1,TRUE)*B4+NORMDIST(-d2,0,1,TRUE)*B2*EXP(-B2*B3)
Put Price =-NORMDIST(-d1,0,1,TRUE)*Current Index spot price+NORMDIST(-d2,0,1,TRUE)*Strick Price*EXP(-Risk Free Rate*Time of Expiration)
PUT ऑप्शन का actual price के बाद excel में IV कैलकुलेट कैसे करते हैं आगे फार्मूला से जानते हैं
Put IV =-(B9-B7)/VEGA+B1
Put IV =-(Calculated Put Price -Current Put Price)/VEGA+Expected Volatility
Note -ये सभी फार्मूला Excel 2016 और latest version में ही मिलेंगे।