AmiBroker Course

จัดพอร์ตตามวัยและสภาพตลาด
https://fb.watch/AMbZt_97w5/?
(+sneak peek , Quantitative Value Investing 🤫)

ไม่ต้องมี Win Rate ให้สูง อย่างใครเขา
จงวินเอา เท่าที่เราจะวินไหว
ท่าที่เทส ไม่จำเป็น ต้องเหมือนใคร
แค่เทรดไป ให้ถึงฝ้น เท่านั้นพอ



#สรุปM6 Mindset สำหรับการพัฒนาระบบเทรด
#กรอบความคิดระหว่างการเขียนโค้ด (Coding)
**เริ่มต้นอย่างถูกต้อง**
- เริ่มวันใหม่ด้วยใจสดใส พร้อมอ่าน เรียนรู้ และสำรวจ อย่ารีบโค้ดเมื่อรู้สึกกระตือรือร้น
- พัฒนาระบบที่เข้ากับบุคลิกของคุณ รู้จักตัวเองก่อนว่าชอบเทรดแบบไหน เช่น ระยะยาว หรือ Quantitative Value Investing
- หนึ่งระบบต่อหนึ่งกลยุทธ์ เพื่อง่ายต่อการปรับปรุงและตรวจสอบ

**หลักการเขียนโค้ด**
- เรียบง่ายและครอบคลุม ทุกเงื่อนไขต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
- "Clean code means clear mind" เขียนโค้ดเสมือนคนอื่นจะมาอ่าน มีคอมเมนต์อธิบายดี
- ป้องกันความเสี่ยงด้านล่างเสมอ ตั้ง StopLoss และ StopTrailing
- เป้าหมายกำไรเพิ่ม 10% กับจำนวนเทรดขั้นต่ำ 30-60 ครั้งต่อปี เพื่อป้องกัน Overfitting

**ข้อห้าม**
- อย่าสร้างกลยุทธ์ที่ทำไม่ได้จริง เช่น คาดหวัง Zero Slippage
- อย่าโกงข้อมูล Out-of-Sample หากทำแล้วให้ "เลิกทันที"



#กรอบความคิดระหว่างBacktesting
**หลักการสำคัญ**
- ข้อมูลคือทุกสิ่ง ต้องวางแผน ตรวจสอบ และทดสอบข้อมูลให้ดี
- อย่าแก้ไขโค้ดกลยุทธ์ในจุดนี้ จะทำให้เข้าใกล้ Overfitting
- ใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 เดือนในการ Backtest อย่างเหมาะสม

**ความมั่นใจและการยอมรับ**
- หากไม่มีการ Backtesting ที่เหมาะสม จะไม่มีความมั่นใจในระบบเลย
- ดีกว่าที่จะรู้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าระบบล้มเหลว แทนที่จะล้มเหลวตอนเทรดจริง
- เตรียมพร้อมทิ้งงานหนัก จากนั้นพักผ่อน
- วางแผนล่วงหน้าว่าจะยุติระบบเมื่อใด เช่น เมื่อ Consecutive Loss หรือ Max Drawdown ถึงระดับกำหนด

**เป้าหมาย Backtesting**
- ได้ความมั่นใจ ความคาดหวัง และความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดระหว่าง Backtest กับความเป็นจริง
- สำหรับ Quants การ Backtest ควรเป็น "เกม" ที่สนุกและใช้เวลา 4-6 เดือน



#กรอบความคิดระหว่างTrading
**กฎเหล็ก**
- กฎข้อ 1: ทำตามระบบที่ทดสอบมาอย่างดี
- กฎข้อ 2: อย่าฝ่าฝืนกฎข้อ 1
- ในระหว่างเทรด คุณเป็นเพียง "ทาสของระบบ" หากทำไม่ได้ให้เลิก

**การจัดการอารมณ์**
- "Feeling = Failing" Ego และ Emotion เป็นตัวบ่งชี้ที่แย่ที่สุด
- การเทรดควรสบายๆ และไม่พยายามมากเกินไป
- การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกม ระบบที่ชนะต้องยอมรับการขาดทุน

**หลักการเทรด**
- เทรดเพื่อเงิน ไม่ใช่ความบันเทิงหรือความตื่นเต้น
- เทรดตามระบบ ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว
- ความเบื่อหน่ายดีกว่าการเสียเงิน
- จงอ่อนน้อมต่อตลาดและระบบของคุณ

**การเตรียมพร้อม**
- จะมี Drawdown ที่แย่กว่าเดิมเสมอ เตรียมพร้อมไว้
- สุขภาพของระบบ = ระบบ + สภาพจิตใจ + ครอบครัว + สิ่งสำคัญอื่นๆ หากไม่พร้อม ถือเงินสดดีกว่า



#แนวคิดสำคัญ จาก Market Wizards และ Charlie Munger
**ความอดทน**
- ความปรารถนาที่จะรวยเร็วเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
- "ไม่ใช่การคิดที่ทำให้ได้เงิน แต่เป็นการนั่งเฉยๆ"
- ใช้เวลาศึกษาข้อมูล Backtest หลายเดือน และรอตลาดที่เหมาะสม

**การเรียนรู้**
- การยอมรับว่าไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของปัญญา
- คนฉลาดทุกคนอ่านหนังสือตลอดเวลา
- เป็น "เครื่องจักรแห่งการเรียนรู้" ความสามารถเพิ่มขึ้นแม้ในวัยชรา

**โอกาสและเงินสด**
- เมื่อโอกาสเป็นของคุณอย่างมาก ให้ลงเงินหนัก
- วิกฤตการเงินเท่ากับโอกาส ควรมีเงินสดสำรอง
- ควรมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางและประหยัด

**ความถ่อมตนและความมัธยัสถ์**
- หลีกเลี่ยงการเป็นคนโง่ อย่าแสดงตนเป็นคนฉลาด
- อย่าใช้ชีวิตเกินฐานะ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำ
- หากไม่จำเป็นต้องใช้ ก็ไม่ต้องซื้อ

**การยอมแพ้และเรียนรู้**
- บางครั้งต้องเรียนรู้ที่จะยอมแพ้แม้จะถือไพ่ที่ชอบ
- เรียนรู้จากความผิดพลาดและข้อเท็จจริงใหม่
- อย่าให้โศกนาฏกรรมหนึ่งเพิ่มเป็นสองหรือสาม

**ความหลงใหลในงาน**
- หากไม่สนใจในสิ่งที่ทำ จะไม่ประสบความสำเร็จมาก
- มีความหลงใหลในกระบวนการ ไม่ใช่เรื่องเงิน
- การ Coding และ Backtesting ควรเป็น "เกม" สำหรับ Quants

**ข้อคิดสำคัญ**
- ไม่มีสูตรสำเร็จเดียว ต้องรู้เรื่องธุรกิจ ธรรมชาติมนุษย์ และตัวเลข
- กลยุทธ์ต้องมีความได้เปรียบ (Edge) เสมอ
- อย่าตามระบบคนอื่นอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แม้ Backtest จะดี
- การเตรียมตัวต้องทำงานหนัก แต่กระบวนการเทรดควรง่ายดาย



สิ่งสำคัญที่สุดคือการประเมินว่า Mindset ปัจจุบันของทีมสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และมีการเตรียมพร้อมรับมือกับ Drawdown ที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้หรือไม่