QTLab.ch

Casa
Italia
Svizzera
QTLab.ch

Quantitative Trading Lab di Luca Giusti: Sviluppo di Metodologie di Trading Meccanico su Azioni, Opzioni, Futures, Forex (visita http://www.qtlab.it)

QTLab è una società Svizzera che si occupa di sviluppare e perfezionare metodologie di trading, e che collabora con istituti bancari, broker e primarie strutture di formazione a livello internazionale. Il nome della società non è casuale: QTlab è l'acronimo di Quantitative Trading Laboratory, ovvero un laboratorio Ricerca e Sviluppo di nuove metodologie di Trading efficaci, con una certa attenzion

e all'analisi Quantitativa alla base di tali metodologie. Nel Portale QTLab.it alcune di queste metodologie confluiscono in articoli, materiali didattici, video e percorsi di formazione finalizzati ad insegnare come fare Trading Sistematico sui mercati finanziari, oltre ad una Community in cui interagire e condividere idee ed operatività. Noi crediamo che un altro modo di fare formazione in questo settore sia possibile, e abbiamo deciso di lavorare così:

1) Il corso si può seguire in SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA
2) In entrambi mettiamo a disposizione la REGISTRAZIONE Integrale della giornata
3) Inviamo sempre PRIMA tutto il materiale e la Registrazione dell’edizione precedente (i trading systems sono tutti con CODICE APERTO)
4) Il corso si può RIFREQUENTARE tutte le volte che vuoi
5) A distanza di un paio di settimane c’è il Webinar del “DOPO CORSO”
6) Hai a disposizione un FORUM oppure puoi chiamare un NUMERO Italiano per ricevere supporto
7) Dalla Teoria alla Pratica: puoi vedere le nostre operazioni accedendo ai “SEGNALI OPERATIVI”
..ecco i prossimi appuntamenti con la formazione: http://www.qtlab.it

14/08/2026

Come Controllare il Rischio di Mercato in un Portafoglio?

Ho dedicato un'intero capitolo a questo argomento, nel mio ultimo libro 📚 "Portafogli per l'Investitore", spaziando tra:

1) Leva Dinamica (=adatto la Leva, salendo sotto a 1 o sopra a 1 per convergere sulla Volatilità di Portafoglio desiderata)

2) Conditional Exposure (=cambio esposizione su un'asset class al verificare di una condizione)

3) Conditional Allocation (=cambio allocazione al verificare di una condizione)

4) Strategie di Copertura

… ma qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato

https://quantinvesting.it

e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dell’editore Hoepli)

Se hai già letto questo libro, se hai già esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai un’occhiata ai Percorsi per l’Investitore, in questa sezione del sito QTLab

https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni

Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…

https://www.qtlab.it/p/contatti

13/08/2026

Come fa soldi Amazon?

Ogni decisione di investimento dovrebbe basarsi su dei numeri.

I numeri che escono fuori da un Modello, oppure i numeri che emergono dai bilanci: e a volte basta una semplice immagine, per capire tante cose di una società.

Se non hai ancora letto il mio libro: "Portafogli per l'Investitore", segui questo link se vuoi dare un'occhiata all'indice:

https://quantinvesting.it/

Non perderti l'appuntamento con The Portfolio Architect dal 12 al 16 Settembre sulle rive del Lago di Garda!

https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=ELF

13/08/2026

Cosa rende UNICO ogni Camp?🤔

Un Camp non è un semplice "corso"

La formula è quella del Learning by Doing, che ti porta ad imparare le cose facendole e non semplicemente ascoltando chi te le spiega.

Ma lo sai che cosa rende davvero UNICO ogni Camp?

Trascorrere insieme qualche giorno in una struttura gradevole, del buon cibo e, perché no, anche una buona bottiglia di vino, o una sala corsi luminosa e spaziosa, sono tutti elementi che hanno la loro importanza, ma non bastano...

È il GRUPPO che fa la differenza

É lui il vero protagonista di ogni Camp.

In questi 5 giorni insieme si creano dei legami fra i partecipanti, che durano anche dopo il Camp.

In ogni edizione sviluppiamo argomenti sempre nuovi, trovi contenuti di grande qualità, ma prima che un corso, questa sarà un'ESPERIENZA unica, di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.

Potrai confrontarti con trader esperti, scambiare idee e raccogliere consigli (...di quelli che non leggerai mai su un libro), e portarti a casa un valore altrettanto grande di quello dei contenuti che ti avremo trasmesso in queste giornate di formazione.

In questa 15° edizione del Camp di QTLab, ti insegnerò come costruire Portafogli per l'Investitore, impiegando ⚠️soluzioni per Controllare la Volatilità

The Portfolio Architect

📅 dal 12 al 16 Settembre

📍 sulle colline sopra al lago di Garda

⚠️SOLO 1 ULTIMO POSTO DISPONIBILE

Dai un'occhiata alla pagina di presentazione di questa 15° edizione del Camp di QTLab: è solo un piccolo assaggio, per darti un'idea di ciò su cui lavoreremo in queste 5 giornate che trascorreremo insieme...

https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=ELF

Se vuoi unirti al gruppo, in questi giorni puoi ancora iscriverti con🔥 una riduzione di 1000 € sulla quota di partecipazione, che prevede:

✅ La partecipazione IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA SU ZOOM alle 5 giornate del Camp, e alle prossime LIVE SESSION dedicate a nuovi approfondimenti e a chiarire ogni dubbio.

✅ La REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate di formazione.

✅ Le Schede dettagliate di ogni Protocollo con le Opzioni (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza)

✅Tutti i Modelli Quantitativi che costruiremo insieme

✅ Questi 6 Portafogli che potrai iniziare a seguire fin da subito

✅ tutti i tracciati delle Strategie da importare su Portfolio Builder Lite

✅ una licenza LifeTime della piattaforma Portfolio Builder Lite

✅ Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove carichiamo continuamente nuovo materiale e strategie)

✅ L'accesso ad una Community riservata (perché il corso non finisce con queste 5 giornate: poi bisogna mettere tutto in pratica, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)

Fai attenzione perché queste condizioni sono valide ⚠️solo per l'ultimo posto disponibile

Se vuoi sapere cosa significa stare insieme 5 giorni in un Camp, allora chiedilo a chi c'era,

Se scendi in basso nella pagina di presentazione, troverai alcuni video che abbiamo registrato nelle precedenti edizioni del Camp, dove alcuni dei partecipanti ci hanno raccontato com'è andata

In ogni edizione sviluppiamo argomenti sempre nuovi, trovi contenuti di grande qualità, ma prima che un corso, questa sarà un'ESPERIENZA unica, di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.

Potrai confrontarti con investitori esperti, scambiare idee e raccogliere consigli (…di quelli che non leggerai mai su un libro), e portarti a casa un valore altrettanto grande di quello dei contenuti che ti avremo trasmesso in queste giornate di formazione.

Se hai qualche domanda, puoi contattarci qui:

https://qtlab.it/p/contatti

https://www.lucagiusti.it/trading-camp-2026/

13/08/2026

Hai mai pensato di cambiare Asset Allocation al verificarsi di una condizione di tensione sui mercati?

Quando il VIX sale sopra a 30 passo a ✅ Risk OFF con un'allocazione più conservativa e prudente, mentre quando scende sotto a 20 torno a ❌ Risk ON con un'allocazione più sbilanciata su azionario
..ma è soltanto un esempio, perché potrei prendere com riferimento la presenza di contango o backwardation tra i futures sulla Volatilità, una condizione di Inversione sulla curva dei Rendimenti, o qualunque altra condizione di tensione ti venga in mente di testare.

Questo è solo un altro esempio di Asset Allocation Dinamica, che puoi approfondire meglio nel mio ultimo libro 📚 , "Portafogli per l'investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato

https://quantinvesting.it

e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dell’editore Hoepli)

Se hai già letto questo libro, se hai già esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai un’occhiata ai Percorsi per l’Investitore, in questa sezione del sito QTLab

https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni

Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…

https://www.qtlab.it/p/contatti

12/08/2026

Come fa soldi Microsoft?

Ogni decisione di investimento dovrebbe basarsi su dei numeri.

I numeri che escono fuori da un Modello, oppure i numeri che emergono dai bilanci: e a volte basta una semplice immagine, per capire tante cose di una società.

Se non hai ancora letto il mio libro: "Portafogli per l'Investitore", segui questo link se vuoi dare un'occhiata all'indice:

https://quantinvesting.it/

Non perderti l'appuntamento con The Portfolio Architect dal 12 al 16 Settembre sulle rive del Lago di Garda!

https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=ELF

12/08/2026

Rischio e Volatilità

(perché non sono la stessa cosa 🤔)

https://www.lucagiusti.it/2026/04/13/rischio-e-volatilita-non-sono-la-stessa-cosa/

Nel linguaggio comune di molti investitori, “rischio” e “volatilità” sono spesso trattati come sinonimi, ma in finanza descrivono concetti diversi 🤔

E richiedono strumenti distinti per essere gestiti.

Il rischio di mercato ha a che fare con la perdita del capitale.

La volatilità descrive l’ampiezza delle oscillazioni del tuo Portafoglio nel corso del tempo.

Il rischio si può esprimere in termini di Drawdown storici o di Expected Shortfall (Conditional Value AT Risk)

La volatilità è calcolata come deviazione standard dei rendimenti: è un indicatore meno intuitivo (e per questo meno utilizzato dall’Investitore).

Potrei sopportare un Drawdown del 20%

Potrei sopportare una Deviazione Standard del Rendimento del 20%

La prima affermazione è facile da comprendere, mentre la secondo un po’ meno (ma è altrettanto importante)

Con una metafora, potrei paragonare la volatilità alle onde che fanno oscillare una barca durante il viaggio, mentre il rischio rappresenta la possibilità di non arrivare mai a destinazione.

Se vuoi che il tuo viaggio sia confortevole, se vuoi arrivare nei tempi previsti, allora devi imparare a controllare la Volatilità.

📌 La Volatilità è che ciò che fa divergere la media aritmetica dalla media geometrica dei rendimenti (sto parlando del CAGR)

📌 La Volatilità penalizza l’Interesse Composto

📌 La Volatilità aumenta il drawdown medio e i tempi di recupero

📌 La Volatilità amplifica l’incertezza di qualunque proiezione andrai ad effettuare su quel Portafoglio

Clicca qui per leggere questo articolo:

https://www.lucagiusti.it/2026/04/13/rischio-e-volatilita-non-sono-la-stessa-cosa/

🅰️ Nell’ultima edizione (2025) del Camp di QTLab ti ho insegnato come controllare il Rischio di Mercato con l’impiego di Strategie di Copertura☂️: sto parlando del corso Hedging Strategies, di cui ti ho già parlato in altre occasioni.

🅱️ Nella nuova edizione (2026) del Camp di QTLab, ti insegnerò invece come costruire dei Portafogli per l’Investitore, impiegando soluzioni per Controllare la Volatilità〰️

L’anno scorso, il focus è stato su come controllare il Rischio durante una Crisi: quest’anno, si come controllare la Volatilità ⚠️nel resto del tempo.

Questa volta il lavoro inizia dalla costruzione del portafoglio, per finire con l’impiego di strategie con le Opzioni per fare smoothing e diminuire la Volatilità del rendimento

❌ Non puoi controllare la Volatilità dei mercati.

✅ Ma puoi imparare a controllare la Volatilità del tuo Portafoglio.

in questa 15° edizione del Camp di QTLab, ti insegnerò come costruire Portafogli per l'Investitore, impiegando ⚠️soluzioni per Controllare la Volatilità

The Portfolio Architect

📅 dal 12 al 16 Settembre

📍 sulle colline sopra al lago di Garda

⚠️SOLO 1 ULTIMO POSTO DISPONIBILE

Dai un'occhiata alla pagina di presentazione di questa 15° edizione del Camp di QTLab: è solo un piccolo assaggio, per darti un'idea di ciò su cui lavoreremo in queste 5 giornate che trascorreremo insieme...

https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=EARLYBIRDSITE1000

Se vuoi unirti al gruppo, in questi giorni puoi ancora iscriverti con🔥 una riduzione di 1000 € sulla quota di partecipazione, che prevede:

✅ La partecipazione IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA SU ZOOM alle 5 giornate del Camp, e alle prossime LIVE SESSION dedicate a nuovi approfondimenti e a chiarire ogni dubbio.

✅ La REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate di formazione.

✅ Le Schede dettagliate di ogni Protocollo con le Opzioni (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza)

✅Tutti i Modelli Quantitativi che costruiremo insieme

✅ Questi 6 Portafogli che potrai iniziare a seguire fin da subito

✅ tutti i tracciati delle Strategie da importare su Portfolio Builder Lite

✅ una licenza LifeTime della piattaforma Portfolio Builder Lite

✅ Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove carichiamo continuamente nuovo materiale e strategie)

✅ L'accesso ad una Community riservata (perché il corso non finisce con queste 5 giornate: poi bisogna mettere tutto in pratica, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)

Fai attenzione perché queste condizioni sono valide ⚠️solo per l'ultimo posto disponibile

Se vuoi sapere cosa significa stare insieme 5 giorni in un Camp, allora chiedilo a chi c'era..

Se scendi in basso nella pagina di presentazione, troverai alcuni video che abbiamo registrato nelle precedenti edizioni del Camp, dove alcuni dei partecipanti ci hanno raccontato com'è andata

In ogni edizione sviluppiamo argomenti sempre nuovi, trovi contenuti di grande qualità, ma prima che un corso, questa sarà un'ESPERIENZA unica, di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.

Potrai confrontarti con investitori esperti, scambiare idee e raccogliere consigli (…di quelli che non leggerai mai su un libro), e portarti a casa un valore altrettanto grande di quello dei contenuti che ti avremo trasmesso in queste giornate di formazione.

Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…

https://www.qtlab.it/p/contatti

12/08/2026

Ti sei mai chiesto da dove escano fuori le percentuali indicate da ogni Lazy Portfolio❓

Prendiamo il portafoglio ALL WEATHER (o All Season) di Ray Dalio: perché un 30% su Azionario e un 7.5% su Oro, invece del 25% su Azionario e il 25% su Oro del PERMANENT Portfolio di Browne?

Nel mio ultimo libro 📚, "Portafogli per l'Investitore", ti mostro come puoi arrivare a calcolare queste % e come puoi crearti il tuo REGIME Portfolio basato su un modello statico di allocazione.

Ma chi ha detto che queste "ricette" che definiscono le percentuali di riparazione del capitale tra le diverse asset class, debbano restare sempre le stesse?

Se te lo sei chiesto anche tu, allora credo proprio che quello che troverai nel libro 📚 "Portafogli per l'Investitore" ti piacerà: qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato

https://quantinvesting.it

e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dell’editore Hoepli)

Se hai già letto questo libro, se hai già esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai un’occhiata ai Percorsi per l’Investitore, in questa sezione del sito QTLab

https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni

Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…

https://www.qtlab.it/p/contatti

11/08/2026

Come fa soldi Meta?

Ogni decisione di investimento dovrebbe basarsi su dei numeri.

I numeri che escono fuori da un Modello, oppure i numeri che emergono dai bilanci: e a volte basta una semplice immagine, per capire tante cose di una società.

Se non hai ancora letto il mio libro: "Portafogli per l'Investitore", segui questo link se vuoi dare un'occhiata all'indice:

https://quantinvesting.it/

Non perderti l'appuntamento con The Portfolio Architect dal 12 al 16 Settembre sulle rive del Lago di Garda!

https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=ELF

11/08/2026

Sai come coprirti nel prossimo ribasso?

…compro una Put!

Sicuro che sia sufficiente? 🤔

E se il mercato continua a salire come ha fatto nelle ultime due settimane?

Lo Strike si allontana, il delta diminuisce e la protezione si annacqua…

Se la compri su una scadenza troppo vicina, magari scade prima che il mercato cominci a scendere

Se la compri su una scadenza troppo lontana, è poco reattiva (ha poco gamma…)

(…era più semplice a dirsi che a farsi, vero?)

📌 Sai come gestire situazioni come queste? 🤔

📌 Se sei uscito dal mercato, hai pianificato quando rientrare?

(perché se resti fuori troppo e cominci a perderti giornate come quelle di ieri, poi i conti non tornano)

📌 Se sei a mercato con un Portafoglio, sai come coprirti?

Questi sono alcuni Video che abbiamo estratto dalle 5 giornate del corso Hedging Strategies: Strategie di Copertura☂️, che abbiamo deciso di metterti a disposizione GRATUITAMENTE👇

Dacci un’occhiata: sono sicuro che troverai degli spunti interessanti, per impostare alcune coperture.

La realtà è che NON puoi fare affidamento su 1 sola Strategia di Copertura sperando che ti copra bene in ogni situazione.

E non puoi stabilire a priori quale sia la “migliore“, perché ogni Crisi è differente: per magnitudo, per durata, per velocità nella discesa, per tempo di recupero

É per questa ragione che devi imparare a costruire il protocollo di copertura più adatto a ciascun Portafoglio, AFFIANCANDO diverse Strategie di Copertura

Una Strategia di Copertura va dimensionarla correttamente e devi scegliere il sottostante corretto per effettuare la copertura.

Devi individuare una regola per attivarla (per non pagare un’assicurazione quando non ti serve)

Ed è altrettanto importante individuare una regola per disattivarla, per non “rimangiarsi“ tutto il profitto che hai accumulato su quella copertura.

Questo è ciò su cui abbiamo lavorato nelle 5 giornate del corso:

Hedging Strategies

STRATEGIE DI COPERTURA DI PORTAFOGLIO☂️

https://www.qtlab.it/p/hedging-strategies-strategie-copertura?coupon_code=ELF

Questo è il corso più approfondito che potrai mai trovare sulla sulla costruzione di protocolli dove affiancare Strategie di Copertura di Portafogli.

Ecco che cosa include la quota d’iscrizione al corso Hedging Strategies:

📌 La Registrazione integrale (40 ore di video).

📌Le slide del corso, le Strategie, le schede dettagliate di ogni protocollo, e tutto il materiale didattico

📌 le 20 Strategie di Hedging Dinamico con le Opzioni su Indici (SPX e VIX), con tutti i protocolli (meccanici) per Aggiustare la posizione

📌 i 6 Trading System Short su Futures su Indici (anche questi, a codice aperto)

📌 L’accesso (a vita) ad una Community riservata

📌 La partecipazione a tutte le Live Session che organizzeremo (come quella che si è svolta il 23 Aprile)

Clicca qui se vuoi saperne di più:

https://www.qtlab.it/p/hedging-strategies-strategie-copertura?coupon_code=ELF

Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…

https://www.qtlab.it/p/contatti

11/08/2026

Dai singoli Modelli Quantitativi di Selezione ad un Portafoglio per l'Investitore

Non avrai creduto che ci saremmo "accontentati" di qualche Modello di Selezione come il Momentum su Nasdaq o i, Momentum sui Bond, o quello che sfrutta il Low Beta Factor…

Ora, i prossimi due passaggi sono:

✅ costruire un Portafoglio (impiegando un Modello di Allocazione per distribuire il capitale tra questi Modelli di Selezione) - come quello dell'immagine qui sotto

✅ definire come Controllare il Rischio

Anche questi sono argomenti di cui ti ho parlato nel mio ultimo libro 📚"Portafogli per l'Investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato

https://quantinvesting.it

e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dell’editore Hoepli)

Se hai già letto questo libro, se hai già esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai un’occhiata ai Percorsi per l’Investitore, in questa sezione del sito QTLab

https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni

Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…

https://www.qtlab.it/p/contatti

Indirizzo

Bellinzona
Svizzera
6500

Telefono

0041 44 586 68 57

Sito Web

https://www.qtlab.it/

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando QTLab.ch pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.