港股及期指電腦交易速成 Algotrading for Stocks & Futures

好一段日子沒有更新了，原來不經不覺，這個 FanPage 也累積了 6000 多個 Like !! 這裏版主先感謝大家的支持，然後亦為一直處於懶散向大家致歉，日後版主將會繼續與大家分享更多關於程式交式的資訊，亦希望這裏能成為志同道合朋友的交流平台。

Coming Sharing Session on 18 April: "Beyond CFA® Exam - Build Your Success in Finance Industry"

在投資世界中有一句名言：Trend is your friend.... until it ends。簡單來說，大部分人做交易都是靠趨勢來獲利。今日與大家分享一下簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)套用在恆指日線圖上的效果。

在下面兩幅圖，我們用電腦分別計算並畫出了5天至40天的SMA，以及5天至40天的EMA。大家可以看見EMA較SMA較貼近現價，而交錯的次數則較少。我們先設定一個簡單的訊號：當價格越過某條EMA時，便進行買入。但細心一看，11月恆指在平均線密集的區域不停上落和掉頭，那豈不時會蝕大錢？

在趨勢交易程式當中，不少人會設定所謂的過濾網(Filter)，例如下圖的程式使用「EMA是否按周期長短，由下而下順序排列」作為過濾網，於是程式在10月10日發出買入訊號，捕捉了恆指其後的反彈，直到11月7日平倉，其後EMA線排列混亂，即使價格越過某條EMA時，程式不會發出訊號，從而避過11月下旬後，市場無趨勢的情況。

多謝大家一直以來的支持，第四期「程式交易三十六計」初班現已接受報名，報名截止日期為本周四（4/12），查詢報名詳情可進入www.mpt.edu.hk。

下周加開一班：「程式交易三十六計」教室

錯過了今晚課堂的朋友，現在可以登記12月2日加開的免費課堂，到時我們會與大家分享編寫交易程式的經驗。（報名請登入www.mpt.edu.hk > 程式交易三十六計）
日期：12月2日（星期二）
時間：晚上7至8時
地點：佐敦道5號至秀商業大廈2樓
費用：免費（名額有限，每人只限參加一次）

「程式交易三十六計」教室

有興趣學習編寫交易程式的朋友，可以登記11月28日的免費課堂，到時我們會與大家分享以上程式。（報名請登入www.mpt.edu.hk）
日期：11月28日（星期五）
時間：晚上7至8時
地點：佐敦道5號至秀商業大廈2樓
費用：免費（名額有限，每人只限參加一次）

2014年11月即將結束，在此和大家回顧一下大市於過去一個月的走勢，同時分享一個簡單的交易程式。11月初大市因「滬港通」遲遲未有落實日期而失去動力，期指由24000點跌至23500點的水平，其後「滬港通」開通日期於11月10日落實，期指又升至24000點水平。等到11月17日「滬港通」正式開通之日，期指卻「反高潮」，並在開市後一小時內急挫500多點，之後更連跌三日。最終期指於低位23300點左右找到支持，再次彈上23900點的水平。

在今期的程式交易教室中，我們嘗試將程式交易三十六計中的「打草驚蛇」策略，套用於期指一分鐘圖中進行測試。程式會以期指的平均值加上波幅，計算出一個買入和沽出的價位，當價格進入紅線上方區域時買入，相反價格跌破紅線下方時則會賣出。

下圖紀錄了程式在13日及17日的測試結果。在這兩幅圖當中，我們可以看到期指「突破>掉頭」，「低開>急升」及「高開>急跌」等形態，交易員一不小心便會方寸大亂，而電腦程式則只會根據價格來調整交易的方向。

「程式交易三十六計」教室

我們今次以10月6日（即剛過去的星期一）上午的期指一分鐘圖作為教學例子。期指開市後，延續上個星期的跌勢下滑大約100點，但其後急速倒升200多點，到達上午高位後，又再一次出現調整，在短短一個多小時內已經出現兩次轉向。

運用「三十六計」其一個入門策略，我們可以捕捉當日期指的轉向：策略就是把RSI及MACD兩種技術指標結合，當兩種指標先後從高位回落時，交易程式便會自動發出交易訊號（如下圖所示）。

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想學習程式交易？
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登記「程式交易三十六計」免費課堂！

日期：10月16日／10月23日
時間：晚上7:00至8:00
地點：佐敦道5號至秀商業大廈2樓
名額：10個（每人只限登記一次）
費用：免費

昨天談到一些剛做程式交易不久的朋友：
1) 當賺錢的時候會認為「這個策略果然很有用，發財了！」
2) 當賠錢的時候就想到「把這裏改一改，下次就不會這樣輸了....」

先說第一個反應，人總是在成功的時候，把大部分功勞歸功於「能力」，「眼光」及「付出」等東西，從沒有人願意承認「我這次成功是出於僥倖」，但在統計學上，幾次或十幾次的獲利，其實都是毫無代表性的數字。連數學老師也能告訴你，當你透過隨機抽樣測試，去估算整體平均值時，樣本的數目最起碼要超過 30 吧。

至於輸了錢是否應「修改」或「優化」程式？這個問題要看情況，只要你做過回測 (Backtesting)，對於程式的最大虧損 (Maximum Drawdown) 應該會有一定的理解，觸及這個「底線」的虧損是你必須處理的，事實上在投資世界裏，我們唯一能控制的也只有能自己承受的虧損程度，15%？30%？50%？這就因人而異了。

一開始做程式交易的時候，常常會有以下的感覺：
1) 當賺錢的時候會認為「這個策略果然很有用，發財了！」
2) 當賠錢的時候就想到「把這裏改一改，下次就不會這樣輸了....」

新手都有一個習慣，就是在賺到錢時過於相信自己使用的策略，但在出現虧損時卻又立即將自己的策略否定，但事實上，這正正是程式交易員不應該做的事情。至於原因，下次再講！

不少從未接觸過程式交易的人都會問：我完全不懂得寫程式呀，程式交易很複雜嗎？其實用於交易的程式，由非常簡單到超級複雜的都有。不過，對於多數人來說，我們常用的一些交易方法，其實只要我們花數分鐘，就能把它變成電腦程式，接下來我就舉個例子吧。

假設你平日交易股票的方法是：每當股價（收市價）創出50新高時，便於翌日開市買入1000股，相反在跌穿10天新低時，便進行平倉，那麼運用PowerLanguage寫出來的交易程式如下：

If close = highest(close, 50) then buy 1000 shares at next bar open;
If close = lowest(close, 10) then sell all shares at next bar open;

大功告成！這兩行程式，相信大部分人都能理解，If .... then .... 便是寫程式時最經常用到的字眼，而 Close 是指收市價，或者是一支燭完結時的數值。

將交易方法「程式化」後，電腦就可以按照程式，代替你監察市場，當被監察的股票或其他產品，達到買賣條件後，電腦便會向你發出自動提示，或者是自動進行買賣。對於平日能上班或忙其他事情的人來說，程式交易的最大好處，就是能省卻不斷查看股價所花的時間，讓你能專注於更重要的事情上。

「程式交易三十六計」教學：金蟬脫殼篇

程式交易三十六計：金蟬脫殼 程式交易三十六計：金蟬脫殼 技術指標教學：布力加通道是一種同時包含「移動平均」及「波幅」兩種概念的常用技術指標，一般來說，通道的中軸代表價格的20支棒移動平均線，而頂底則是按「波幅」來計算得出，通道常被用作分析未來價格的波動範圍。 程式交易示範：教學影片中使用的程式，是根據布力加通道的收窄作為短倉訊號，而教學使用...